Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | drzasa | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 2 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2016-04-16 | |
| Ostatnie logowanie | 2018-02-06 | |
| Odwiedzin profilu | 1105 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | AGH | |
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza drzasa na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Współczynnik beta, model CAPM |
Dziękuję ogromnie za odpowiedź, Większość problemów podanych przez Pana wyeliminowałem, jednak zdaję sobie teraz sprawę,dzięki Pana odpowiedzi, iż różnica z dużym prawdopodobieństwem wynika z małych rozbieżności co do metodologi.
Dziękuję za odpowiedź. |
| » O Spółkach » Współczynnik beta, model CAPM |
Cześć, mam mały problem z wyznaczeniem współczynnika beta dla lotosu. Założenia są takie, żeby objąć zwroty tygodniowe od 11.05.2015 do 05.05.2017, jako benchmark biorę indeks WIG, a stopa wolna od ryzyka średnia wartość WIBID1M I WIBOR1M. Problem polega na tym, iż mój wskaźnik różni się od wskaźnika podawanego na radarbiznesu. Podpowie ktoś, coś? Dodam ze wyznaczam wskaźnik regresją. |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KETY | 1,264.00 | 9.72% |
| KOMPAP | 24.00 | 9.09% |
| NOVITA | 106.50 | 6.50% |
| OPTEAM | 5.95 | 6.25% |
| IMS | 2.47 | 5.78% |
| Więcej ... | ||
| MULTIQURE | 1.37 | -34.86% |
| ELEKTROTI | 58.20 | -14.66% |
| PGFGROUP | 1.00 | -11.97% |
| ASTARTA | 36.60 | -7.58% |
| MWTRADE | 2.50 | -7.41% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |