Oscylator Stochastyczny STS

Oscylator stochastyczny porównuje kurs zamknięcia analizowanego instrumentu do zakresu kursów tego instrumentu na przestrzeni zadanego okresu czasu. Oscylator stochastyczny jest przedstawiany w postaci dwóch linii.

Linia główna jest oznaczana jako linia %K.
Druga linia, oznaczana jako %D, jest średnią ruchomą linii %K.
Linia %K zaznaczana jest najczęściej jako linia ciągła, podczas gdy linia %D jako linia przerywana.

Najprościej mówiąc, oscylator stochastyczny to oscylator cenowy porównujący obecne zachowanie ceny z jej ruchami x sesji temu. Pierwotny współczynnik stochastyczny zostaje zamieniony na wartość procentową, wygładzony, a następnie porównany ze swoją średnią kroczącą.

Istnieją dwa rodzaje oscylatora stochastycznego: szybki i wolny.
Szybki oscylator stochastyczny składa się z dwóch linii, które dość gwałtownie przechodzą od minimów do maksimów.
Oscylator wolny (Slow Stochastic, STS ) stanowi wygładzoną wersję szybkiego (średnia krocząca oscylatora szybkiego) i porusza się między minimami a maksimami o wiele spokojniej.

Istnieje szereg sposobów interpretacji Oscylatora Stochastycznego.
Trzy popularne metody to:

- Sygnał kupna jest generowany w momencie gdy oscylator (linia %K lub %D) spada poniżej zadanego poziomu (np.10) a następnie wzrasta powyżej tego poziomu. Sygnał sprzedaży generowany jest w momencie gdy oscylator wzrasta powyżej zadanego poziomu (np.90) a następnie ponownie spada poniżej tego poziomu.

- Sygnał kupna jest generowany w momencie gdy linia %K (linia ciągła) wzrasta powyżej poziomu linii %D(linia przerywana) a sygnał sprzedaży w momencie gdy linia %K spada poniżej poziomu linii %D.

Analiza w celu lokalizacji rozbieżności polegających np. na osiąganiu kolejnych maksimów lokalnych przez ceny przy jednoczesnym braku kolejnych maksimów lokalnych wartości oscylatora



Notowania i Oscylator Stochastyczny Wolny spółki ING Bank Śląski (opracowanie własne)

Sam fakt wystąpienia stanu wykupienia rynku nie zawsze musi być rozumiany jako sygnał do sprzedaży czy zwiastun nieuchronnego odwrócenia trendu. Na rynku poruszającym się w silnym trendzie, stan wykupienia lub wyprzedania może utrzymywać się przez dość długi czas. Dlatego jednym z najsilniejszych sygnałów, jakie może dać oscylator stochastyczny, jest dywergencja (rozbieżność).

Kluczem do efektywnego wykorzystywania oscylatorów jako wskaźników ekstremalnego wykupienia bądź wyprzedania rynku, jest stosowanie ich w połączeniu z innymi wskaźnikami lub analizą formacji.