WITAM MAM WIELKA PROSBE, POTRZEBUJE WZOR KTORY OBLICZY RYZYKO BANKRUCTWA DLA ROZNYCH WSPOLCZYNNIKOW SR.ZYSKU/SR.STAT. POSIADAM TYLKO TEN WZOR CO PREZENTUJE NA DOLE, JEDNAK ON LICZY TYLKO RYZYKO BANKRUCTWA PRZY SR.ZYSK/SR. STARTA ROWNA SIE 1.ZNALAZLEM W NECIE FORMULE(www.automated-trading-system.com/resources/risk-of-ruin-and-drawdown-calculation-tool/) NA OBLICZNIE RYZYYKA BANKRUCTWA Z ROZNYMI WPSOLCZYNNIKAMI SR.ZYSK/SR.STRATA ,ALE NIESTETY TESTOWALEM JA I NIE DAJE DOBRYCH WYNIKOW.BARDZO BEDE WDZIECZNY ZA POMOC.Z GORY DZIEKI.

Ryzyko bankructwa = (((1-(Z-S)))/((1+(Z-S ))))ⁱ
Objaśnienia do wzoru:
Z = prawdopodobieństwo zysku
S = prawdopodobieństwo straty
i = liczba jednostek transakcyjnych na rachunku

Dla przykładu załóżmy, że moja strategia ma skuteczność 60%. Co więcej posiadam rachunek w wysokości 10 000$, którego dziele na 5 jednostek transakcyjnych, co oznacza, że za każdym razem ryzykuję 2000 $ (10 000/5) oraz średni zysk/średnia strata =1 .W tej sytuacji moje ryzyko bankructwa obliczam następująco:

RYZYKO BANKRUCTWA = (((1-(0,6-0,4)))/((1+(0,6-0,4 ))))5= 13%

Ale czy to jest dobra droga do rozwoju? Wzory matematyczne?
One są dobre jak masz w 100% działający zautomatyzowany algorytm, który decyduje za Ciebie podczas zawierania pozycji i ich sprzedaży. Uważam, że kiedy decyduje czynnik ludzki zawsze będą odstępstwa od wyliczeń.
Pozdro wielkie.

masz racje ale ja potrzebuje ten wzor do pracy dyplomowej a na tej stronie nie moge go znlezc co podales .

Sam szukam takiego wzoru. Na podany przez Ciebie wzór też wpadłem, a problem z tym wzorem jest taki, że przy trafności poniżej 50% wychodzą dziwne wyniki. Poza tym nie stosuję jednostek transakcyjnych bo w każdej transakcji inwestuję inną kwotę, której wielkość wynika z zasad zarządzania kapitałem.

Tutaj należałoby dysponować symulatorem, który na podstawie podanej trafności, średniego zysku i średniej straty symulowałby kilkadziesiąt razy zawarcie np. 100 transakcji i z tych wyników wyciągał prawdopodobieństwo bankructwa.

A mnie całe życie uczono, że jeśli wzór ma być skuteczny to fajnie by miał jakąś, chociaż jedną stałą. Wiadomo, że większość ich nie ma, ale bazuje się wtedy na zmiennych, które w danym momencie dają określony - identyczny wynik.

Prędkość stałą liczę wzorem: V = S/t. Zawsze wyjdzie wynik racjonalny i pozwalający się przedstawić na wykresie.

Obliczanie ryzyka bankructwa w oparciu o prawdopodobieństwo (zysku czy strat) to już naciągane zjawisko, a precyzyjne określenie, że strategia ma 60% szans jest po prostu niemożliwe. Daję lewe jajko, że nie ma możliwości by każdego miesiąca strategia osiągała tak precyzyjny poziom, i znowu bazowanie na średniej co upraszcza podejście do tematu. Poziom strat też niemożliwy jest do jednoznacznego określenia. Założyć możemy jedynie średni poziom. Są przykładowo spółki, w których jeden grosz ceny powoduje np. 1,35% straty więc zakładając że może spaść trzy grosze mamy zakładany SL 4,05%. Inna spółka przy groszowej zmianie ma poziom straty inny i nie uda się uskrobać równo 4,05%. Znów trzeba uśredniać.
A jeśli dodamy czynnik ludzki o którym wspomina stud - to wzór taki nie jest wzorem tylko ewentualnie przybliżonym szacunkiem, a z czystą matematyką ma mało wspólnego.

Tyle ode mnie...

Dobra wypowiedź Arno,
Wystarczy, że trafi się transakcja dająca niestandardowe zyski (np. ponad 100%) i już wyliczenia idą w łeb. Ponieważ statystycznie system nadal będzie spisany na straty (bo wynik wyjdzie niekorzystny), a na koncie przybędą krocie. Nawet do Twojej pracy dyplomowej może dać błędne wyniki i narazisz się na błędną interpretację.

arnold wynik obliczenia dowolnego wzoru zależy od danych wejściowych, jeśli dane wejściowe się zmienią zmieni się także wynik. Gra na giełdzie to gra prawdopodobieństw. Tutaj nie chodzi o to żeby każdego miesiąca czy tygodnia dana strategia dawała to samo prawdopodobieństwo, bo to wymagałoby niezmieniającej się trafności i średniego zysku/straty a to jest niemożliwe do osiągnięcia.

Prawdopodobieństwo bankructwa powinno służyć do początkowej oceny przydatności danego systemu po przeprowadzonych testach wstecznych lub po przetestowaniu go wirtualnie. Załóżmy, że poskładałem sobie strategię, którą następnie testowałem wirtualnie przez rok na tym portalu i dała ona zysk 100% przy jednoczesnym prawdopodobieństwie bankructwa wynoszącym 30%. Teraz na spokojnie mogę zastanowić się czy jestem skłonny ponieść takie ryzyko (czyli 30% szansa na to, że wyzeruje rachunek) w oczekiwaniu na zakładany zysk 100% jeśli rozpocząłbym grę realną kasą. Oczywiści nie mamy żadnej gwarancji, że w następnym roku strategia wypracuje taki sam zysk ani na to, że prawdopodobieństwo bankructwa się nie zmieni ale daje nam to jakieś wyobrażenie tego czego możemy spodziewać się po danym systemie.

studencina nie zgodzę się z Tobą. Czasami zdarza się tak, że jedna trafna transakcja decyduje o całorocznym wyniku ale nie powinno się oceniać całości systemu po jednej transakcji, która mogła być po prostu szczęściem i którego w następnym roku może nam zabraknąć i nasze wysokie prawdopodobieństwo bankructwa doprowadzi do wyzerowania rachunku.