Czy ktoś może się tym zajmuje?

Zastanawiam się, jak dobrać spółki do testów, żeby wynik był reprezentatywny. Mało spółek to wynik bardzo niereprezentatywny, bo niektóre przy danym systemie wykazują zyski rzędu kilka tysięcy %, a inne w tym czasie wykazują straty.

A z drugiej strony przetestowanie bardzo wielu spółek to zbliżenie się do robienia próby na indeksie WIG, więc niejako mijanie się z celem. Ponadto testowanie złożonego i do tego zoptymalizowanego systemu na więcej niż 20 spółkach zajmuje kilka godzin.

Zatem ponawiam pytanie: jak dobieracie spółki, żeby wynik był reprezentatywny?

Dodano 2009-06-21 16:41
Jak na razie wyszło mi, że najlepsze efekty daje stosowanie przecięć SMA 19/76.

Testowałem na spółkach GPW notowanych od 1995 do dziś. Zatem nie brałem pod uwagę tych, które debiutowały po grudniu 1994.

Za kilka dni, jak sesja się skończy przeprowadzę testy na historycznych danych z USA, Europy i Japonii. Wtedy zobaczymy, co się najlepiej sprawdza.

Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to niech się odzywa.


Wyniki kolejnego testu.

Tym razem starałem się znaleźć coś na czasy bez wielkich wybuchów optymizmu (a takie się zapowiadają na jakiś czas). Uwzględniłem daty od początku 1999 do końca 2004 roku. Co prawda zawiera się w tym bańka internetowa, ale nie można jej porównywać z wyczynami ostatnich 3-4 lat.

Zatem:

Zakres testu:

01.01.1999 - 31.12.2004

Testowane spółki:

143 pozycje (wliczając indeksy, bo je też testowałem).

Większość spółek zadebiutowała przed początkiem testów, ale uwzględniłem też kilka późniejszych. Już w zakresie testów uwzględniłem 22 spółki, z których ostatnia debiutowała w maju 2001 (Getin).

Wyniki testu:

Zysk na: 115

Straty na: 28

Średni wynik z całej próby: 116,91% (zatem zysk netto to 16,91%)

Wzrost WIG 20 w tym czasie: 52%

Wzrost WIG w tym czasie: 101%

Średnia ilość operacji: 18 (średnio tyle operacji kupna dokonano w tym czasie)


I najważniejsze - jak tego dokonać:

Wskaźnik: Parabolic SAR

Ustawienia:

Step: 0.005
Max: 0.20

Kupno, gdy cena > Parabolic SAR

Sprzedaż, gdy cena < Parabolic SAR


UWAGI I SPOSTRZEŻENIA:

- to jest jeden system, więc w tym czasie stosując inne systemy można pewnie było zarobić więcej
- szukałem systemu na chwile, gdy nie ma trendu na rynku (statystycznie trend występuje na rynku przez 30% czasu), więc podczas hossy zyski są zdecydowanie większe przy zastosowaniu np. SMA czy EMA
- średnio dokonano 18 operacji kupna (przez 6 lat !), więc system jest mało czuły
- czułość zmniejszyłem sam drogą optymalizacji (standardowo programy ustawione są na step 0.02, mi wyszło, że sprawdza się step 0.005) - dzięki temu wygładzamy wskaźnik, mamy mniej sygnałów, ale też tracimy pewne możliwości kupna
- i wybaczcie, że tak mało danych podałem z końcowego raportu, ale tyle mi wygenerował Metastock.

Dodano 2009-06-21 20:10
Żeby było jasne

116% to wartość portfela, nie zysk :D

Po odjęciu podstawy zysk wynosi 16%


I kolejny test:
EMA - wykładnicza średnia krocząca. EMA 36 - kupno, gdy kurs przebije od dołu średnią z 36 sesji, sprzedaż, gdy przebije średnią od góry

Dla tego samego zakresu czasowego i spółek testowałem:

EMA 36 - 114%, 51 transakcji
EMA 19/76 - 236%, 9 transkacji

Po odjęciu spółki, która najbardziej zawyżała wynik: (Boryszew)

EMA 36 - 94% - czyli strata
EMA 19/76 - 177%

Wniosek z tego taki, że i średnie kroczące się sprawdzają.

Jeśli ktoś ma ochotę na podanie jakiegoś systemu niech pisze, w miarę możliwości sprawdzimy.

podobne testy do obejrzenia:
http://dapikus.blogspot.com/

Dodano 2009-06-21 21:51
JEŚLI COŚ JEST NIEJASNE PROSZĘ PISAĆ W WĄTKU, BĘDĘ STARAŁ SIĘ WYJAŚNIĆ

Edytowany 4 raz-y, ostatni raz: 2009-06-21 22:49:27